Санджай Капур дебютировал в кино хинди в 1995 году, в фильме "Prem", в котором также дебютировала Табу. Хотя и не было ничего примечательного в сценарии, оба дебютанта показали хорошее исполнение. Тем не менее, фильм провалился в кассе. По большей части это произошло из-за неудачной даты релиза. "Prem" был объявлен сразу после супер успеха "Мистера Индии", но съемки были отсрочены на целых 5 лет. К тому времени, волнения вокруг фильма и двух дебютантов стихла. Более того, появились много других актеров, которые хорошо показали себя в разных жанрах. Аамир, Салман, Шахрукх и Саиф стали романтическими героями, Акшай Кумар, Сунил Шетти и Аджай Девгн были героями боевиков. Кроме того, актерский стиль Капура, и манеры были похожи на своего старшего брата Анила Капура, который был более универсальным актером.

Следующий фильм Санджая "Раджа" (1995), в котором он делил экран с Мадхури Дикшит, добился кассового успеха. Хотя история этого фильма вращался вокруг Капура в качестве центрального персонажа, но ведущая леди Мадхури Дикшит, приковала себе все внимание своим актерством и танцевальными навыками. Таким образом, фильм не укрепил позиции Капура в Болливуде. Критики и зрители даже говорили, что фильм нужно было переименовать в Рани. Впоследствии большинство других картин актера также проваливались в прокате.

Но критики похвалили роль Капура в фильме "Кто спросит у моего сердца?" (2002), где он сыграл мужа-психопата Эши Деол. Также он удачно выступил в таких фильмах, как Возвращение к жизни (2003), Джулия: Исповедь элитной проститутки (2004) и Шанс на удачу (2009). В 2003 Капур появился в телесериале "Karishma - The Miracles of Destiny" напротив Каришмы Капур.

В 2014 году Санджай вместе с братом Бони Капур, выпустил свой первый продюсерский фильм "Ярость", в котором главную роль сыграл его племянник Арджун Капур.

Капур женат на Махип Санду, и они имеют двух детей, Шаная (родилась 3 ноября 1999 года) и Джахан (родился 26 мая 2005).

• Hera Pheri 3 (2015)
• Ярость (2015) Tevar

• Великолепные (2015) Shaandaar ... Harry Fundwani
• Kahin Hai Mera Pyar (2014)
• Принц (2010) Prince ... CBI Officer Ali Khan
• Kirkit (2009) ... I.M. Romeo
• Шанс на удачу (2009) Luck by Chance ... Ranjit Rolly
• Dosh (2007)
• Влюбленность (2006) Unns: Love... Forever ... Rahul Malhotra
• Чужаки (2005) Anjaane: The Unkown ... Aditya Malhotra
• Джулия: Исповедь элитной проститутки (2004) Julie ... Rohan
• Расплата неизбежна (2004) Jaago ... Shrikant
• Линия контроля (2003) LOC: Kargil ... Maj. Deepak Rampal, 17 JAT
• Наступит завтра или нет? (2003) Kal Ho Naa Ho ... Abhay
• Ничего не бойся (2003) Darna Mana Hai ... Sanjay
• Возвращение к жизни (2003) Qayamat: City Under Threat ... Abbas Ramani
• Вернуть сына (2002) Shakthi: The Power ... Shekhar
• Безрассудство (2002) Soch ... Raj Matthews
• Кто спросит у моего сердца? (2002) Koi Mere Dil Se Poochhe ... Dushyant
• Темная лошадка (2001) Chhupa Rustam: A Musical Thriller ... Raja / Nirmal Kumar Chinoy
• Только ты (1999) Sirf Tum ... Deepak
• Причуды любви (1997) Mohabbat ... Gaurav M. Kapoor21
• Девушка моей мечты (1997) Mere Sapno Ki Rani ... Vijay Kumar
• Пробуждение души (1997) Zameer: The Awakening of a Soul ... Kishan23
• Оружие (1997) Auzaar ... Yash Thakur
• Beqabu (1996) ... Raja Verma / Ronnie
• Сыновний долг (1995) Kartavya ... Karan Singh
• Принц Раджа (1995) Raja ... Raja
• Загадочная любовь (1995) Prem ... Shantanu / Sanjay Verma